Печать

Сегодня программное обеспечение для автоматизированной торговли (робот) может вызывать только удивление и восхищение. Оно выполняет повседневные задачи, такие как комплексный анализ рынка и осуществление торговли, вместо трейдера. Но, к сожалению, его использование имеет свои недостатки. И вероятно самая большая опасность заключается в тестировании с оптимизацией.

Лучшие пакеты для разработки роботов включают в себя возможности тестирования запрограммированных стратегий, используя исторические данные. Инструмент называется «тестер стратегий», а сам этот процесс называют «бэктестинг». Преимущество такого тестирования заключается в том, что можно сразу же увидеть, как стратегия или идея выполняется на прошлых данных. И это придает уверенность в ее поведении в будущем.

Так как большинство стратегий имеет входные переменные, например, количество баров, используемых для расчета скользящей средней, то торговое программное обеспечение должно проходить оптимизацию в тестере стратегий. Оптимизацией называется тестирование с различными значениями для каждой переменной. Это может легко превратить одну торговую идею в сотни уникальных стратегий.

Но в этом и заключается проблема. Практически любая идея, испытанная с достаточным количеством комбинаций в переменных, покажет, по крайней мере, в нескольких случаях, прибыльность. Некоторые комбинации даже могут показать невероятные результаты. И стратег будет думать о возможности получения огромной прибыли от оптимизированной стратегии. Многие люди устанавливают набор переменных с наибольшей прибылью, подключая робота на торговый счет.

Это абсолютно самый быстрый путь к финансовой гибели. Многочисленные исследования показывают, что сочетания переменных, показавших отличные результаты в прошлом, не будут показывать такие же результаты в будущем. Другим примером этого являются журналы с финансовыми рейтингами лучших паевых инвестиционных фондов. Как правило, лучшие фонды за последние 5 лет, не будут лучшими в 5 следующих годах. Вы можете проверить это явление самостоятельно. Когда вы идете в магазин, то обычно выбираете очередь в кассу, которая, как вам кажется, будет самой быстрой. Но часто ли это оказывается верным? Если вы похожи на меня, то практически никогда, даже если выполнили некоторый анализ количества покупок в очереди.

Итак, как же можно обойти вопрос оптимизации? Один из способов заключается в поиске последовательности приемлемых результатов. Например, предположим, что была использована простая средняя с периодом от 2 до 10 дней. Как обычно, используем тестер стратегий с различными переменными. Если стратегия показала прибыль только с одним-двумя значениями, то шансы на успех такой стратегии невелики. Но если все значения показали прибыльность, то это является хорошим признаком того, что стратегия может показать себя в будущем с выгодной стороны.